El Motor Detrás de las Carteras Orientadas al Valor
Rvalor desarrolla los motores cuantitativos que impulsan el análisis fundamental, la puntuación multiactivo y la construcción de carteras, y los integra, junto con los pipelines de IA agéntica que los rodean, en los flujos de trabajo de fondos de inversión, bancos y gestores patrimoniales.
Qué Hacemos
Cuatro servicios que ponen la investigación cuantitativa y la ingeniería de Rvalor a trabajar dentro de tu organización, desde motores de valoración licenciados hasta pipelines de IA agéntica funcionando en tus propios flujos de trabajo.
Algoritmos para fondos de inversión
Licencia nuestros motores de puntuación fundamental, valoración DCF y clasificación multiactivo, los mismos modelos que analizan más de 2000 acciones, bonos soberanos y ETFs de renta variable, entregados como flujos de datos o señales que se integran en tu proceso de inversión.
Soluciones a medida para bancos y gestores patrimoniales
Analítica, filtros y construcción de carteras diversificadas a medida, diseñados en torno a tus mandatos, universo de activos y marco de riesgo, e integrados directamente en tus herramientas y flujos de trabajo existentes.
Pipelines agénticos dentro de tus flujos de trabajo
Diseñamos, construimos y operamos IA agéntica allí donde aporta valor en un proceso de inversión: investigación y filtrado para fondos, documentos de crédito y alta de clientes para bancos, informes de cliente para gestores patrimoniales. El pipeline planifica la tarea, invoca tus herramientas de datos y valoración, verifica su propio resultado y lo devuelve, con cada paso trazable y revisable.
Gestión de bases de datos
Diseñamos, construimos y operamos la capa de datos que sostiene todo lo anterior: ingesta desde fuentes de mercado, informes financieros y macroeconomía, validación y normalización, y un único almacén gobernado del que leen tus análisis, APIs e informes.
Pipelines Agénticos en la Práctica
Lo que construimos para cada tipo de cliente. Cada pipeline se ejecuta sobre tus datos, invoca tus herramientas y deja una traza que alguien puede revisar.
Fondos de inversión
- Pipelines de investigación que leen informes financieros, transcripciones y publicaciones macro, y redactan la primera versión de una nota.
- Filtrados que combinan nuestros motores de valoración con las restricciones de tu propio mandato.
- Seguimiento de posiciones que avisa cuando la tesis detrás de una participación deja de sostenerse.
Bancos
- Memorandos de crédito e inversión compuestos a partir de datos internos e informes públicos, con cada cifra referenciada a su fuente.
- Pipelines de documentos para alta de clientes y KYC que extraen, validan y escalan las excepciones.
- Comprobaciones de idoneidad y cumplimiento ejecutadas antes de que una recomendación llegue al cliente.
Gestores patrimoniales
- Informes de cliente y comentarios de cartera redactados por cuenta, con la voz de tu casa.
- Propuestas y paquetes de rebalanceo generados desde nuestro motor de carteras y tus niveles de riesgo.
- Preparación de reuniones a partir de posiciones, notas anteriores y el contexto actual de mercado.
Cómo Trabajamos
Cuatro pasos desde la primera conversación hasta un pipeline en producción, cada uno termina en una decisión que tomas con resultados reales delante.
- 1
Descubrimiento
Mapeamos el flujo de trabajo, los datos que lo alimentan y las decisiones a las que sirve, y acordamos qué significa el éxito y cómo se medirá.
- 2
Piloto
Un pipeline delimitado sobre tus datos, en semanas y no en trimestres. Lo juzgas con casos reales antes de comprometerte con una integración.
- 3
Integración
Lo conectamos a tu stack: tus fuentes de datos, tus herramientas, tus reglas de identidad y acceso, tu proceso de revisión y aprobación.
- 4
Operación y mejora
Monitorizamos precisión, coste y latencia, reajustamos a medida que cambian tus datos y los mercados, y entregamos la documentación y la formación que tu equipo necesita.
Diseñado para Ser Auditado
Las instituciones no adoptan lo que no pueden auditar, así que cada sistema que entregamos se diseña desde el principio para ser examinado.
Ejecuciones trazables
Cada paso, prompt, llamada a herramienta y fuente queda registrado, de modo que cualquier resultado puede reconstruirse y explicarse después.
Supervisión humana
Puntos de control donde una persona aprueba, edita o rechaza, con escalado automático cuando el pipeline no tiene suficiente confianza.
Tus datos siguen siendo tuyos
Despliegue dentro de tu perímetro o en la región que elijas, y sin entrenar modelos públicos con tus datos.
Modelos explicables
Puntuaciones y valoraciones que un comité de inversión puede seguir línea a línea, no cajas negras.
Un Ejemplo de lo que Construimos
Nuestra propia plataforma, en funcionamiento: análisis fundamental diario de más de 2000 acciones, bonos soberanos y ETFs sobre los motores, pipelines y capa de datos descritos arriba. Este es el trabajo que después hacemos dentro de las firmas de nuestros clientes.
Lo que Podemos Hacer
Grabaciones breves de capacidades que ya funcionan en nuestra plataforma. Cada una puede reconstruirse en torno a sus datos, su universo de activos y su marca.
El Método
¿Qué se considera en el análisis?
¿Cómo se calcula la Puntuación de Inversión?
El potencial de valoración se combina con las puntuaciones de calidad (beneficios, deuda, rentabilidad y crecimiento) en una única Puntuación de Inversión.
El Motor de Carteras Multiactivo
Acciones de valor, bonos soberanos y coberturas contra la inflación: tres bloques, cada uno puntuado con la misma disciplina de valor, combinados para que ningún régimen económico hunda la cartera. El mismo motor que adaptamos a los mandatos institucionales.
Acciones de Valor y ETFs de Renta Variable
El motor de crecimiento. Las acciones pasan los mismos filtros fundamentales de valor que nuestros comparadores, y los ETFs mejor puntuados cubren los mercados que tus selecciones no alcanzan.
Bonos Soberanos
El bloque de estabilidad. Los gobiernos se clasifican con nuestro modelo de riesgo-recompensa, basado en el rendimiento real que pagan frente a su riesgo fiscal, macroeconómico e institucional. Solo los emisores de calidad pasan el filtro.
Coberturas contra la Inflación
El bloque de protección. ETFs temáticos de productores de materias primas, diversificados entre metales preciosos, metales industriales, energía, materiales y agricultura.
Preparada para Cualquier Régimen Económico
Cada bloque responde a una combinación distinta de crecimiento e inflación, así que siempre hay una parte de la cartera trabajando.
El Crecimiento Sube
Las acciones y los ETFs de renta variable lideran la cartera.
El Crecimiento Cae
Los bonos soberanos amortiguan la caída.
La Inflación Sube
Las coberturas de materias primas protegen el poder adquisitivo.
La Inflación Baja
Bonos y acciones se benefician a la vez.
Conservadora, moderada o agresiva: elige un nivel de riesgo y un importe, y el constructor hace el resto.
Construye tu Cartera DiversificadaLa Metodología Detrás de Nuestros Algoritmos
Disciplina de Valor
Cada modelo se fundamenta en una disciplina de valor: un activo vale los flujos de caja que puede generar, y el precio debe medirse frente al valor intrínseco. Este principio guía la puntuación de acciones, bonos y ETFs, y hace que el resultado sea explicable ante un comité de inversión.
Análisis Fundamental
Nuestro motor fundamental integra informes financieros históricos (estado de resultados, balance general, flujo de caja), factores sectoriales, crecimiento futuro y tendencias macroeconómicas para determinar el valor intrínseco de un activo a escala, de forma sistemática y diaria.
Valor Intrínseco y Potencial
Los precios objetivo se calculan mediante técnicas avanzadas de flujo de caja descontado y reflejan el valor intrínseco. La relación entre el precio objetivo y el precio de mercado es el potencial de apreciación o depreciación, una señal transparente y comparable en todo un universo.
Adaptación Sectorial
Los activos se analizan dentro de sus sectores específicos, considerando características únicas, dinámicas de mercado y ciclicidad. Un banco requiere un modelo distinto al de una empresa tecnológica o un productor cíclico de materias primas, y nuestros algoritmos se adaptan en consecuencia.
Control del Riesgo
El análisis cuantitativo riguroso de las finanzas, la exposición únicamente a activos con suficiente margen de seguridad y unas reglas de salida disciplinadas mantienen bajo control el equilibrio entre riesgo y recompensa, un enfoque que las instituciones pueden auditar y en el que pueden confiar.
Diversificación Multiactivo
La disciplina de valor no se detiene en las acciones. Puntuamos los bonos soberanos según el rendimiento real que pagan frente a su riesgo fiscal, macroeconómico e institucional, y los ETFs de renta variable según los fundamentales de sus componentes. Acciones, bonos y coberturas contra la inflación se combinan después en una cartera diversificada construida para que ningún régimen económico la hunda.
Un proceso de inversión no necesita más opiniones. Necesita aplicar la misma disciplina a una parte mayor del universo y con más frecuencia.
Pon nuestros motores y pipelines de IA a trabajar en tu firma
Ya sea que dirijas un fondo, un banco o una práctica de gestión patrimonial, hablemos de qué partes de tu proceso de inversión están listas para modelarse, automatizarse o reconstruirse.